niedziela, 14 września 2014

Oscylator świecowy #2: zostańmy przy Bollingerze

Dalsza zabawa z przełożeniem obserwacji świec na uśrednione, uporządkowane podejście dłuższe niż kilka sesji, nie przyniosła niestety spodziewanego efektu. Pamiętajmy jednak, że istnieje już kilka narzędzi, które sprawdzają się nieźle w tej kwestii.

Przypominam, że zabawa opisana przed kilkoma dniami (Oscylator świecowy #1: a może by tak?...) opierała się na obserwacji, że długie knoty japońskich świec oznaczają często zmianę kierunku rynku. Prawidłowość, której szukam zwykle w formacjach młotów i spadających gwiazd występujących na pojedynczych sesjach, wydaje się nie przekładać na kilka sesji. Jeśli się nad tym zastanowić, to w sumie logiczne. Skoro rynek ma dynamicznie zawrócić, nie powinien kilkukrotnie rysować cienia i testować danego rejonu. Liczyłem jednak, że cienie pokazują jakąś niepewność rynku przez kilka dni i być może wyprzedzą swing cenowy.

Zmiana SP500 na inne instrumenty nic tu jednak nie zmieniła:  

FW20 w 2014 vs "oscylator świecowy"

Warto zwrócić uwagę, że pomiar cieni świec to w praktyce nic innego jak pewna wariacja zwykłego pomiaru zmienności rynku. Istnieją całkiem liczne wskaźniki, które pozwalają mierzyć zmienność i podejmować na jej podstawie decyzje inwestycyjne. W ruchu bocznym, w którym polskie indeksy kręcą się od roku, nieźle sprawdzają się np. wstęgi Bollingera - proste narzędzie oparte na średniej ruchomej i odchyleniu standardowym - poniżej na mWIG40:




Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza